تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی

لطفا نظر خود را در مورد کتاب حاضر به اشتراک بگذارید. قطعا نظر شما برای انتخاب بهترین کتاب توسط دیگر همراهان، ارزشمند خواهد بود.

50,000 تومان

کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی

کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی نوشته افشین کیومرثی می باشد. موضوع اصلی کتاب چنانچه از نام آن بر می آید بر بررسی مشخصات و تجزیه و تحلیل دارایی های ریسکی تکی (عمدتا سهام شرکت ها در بازار بورس) و همچنین معرفی مبانی تئوری لازم جهت ترکیب بهینه آن ها و البته با دیدگاه تمرکز بر تشکیل سبدهای بهینه کاربردی، برای سرمایه گذاران، در بازارهای سرمایه است. عمده مباحث این کتاب مرتبط با نظریه پیشرفته سبد پرگونه دارایی های ریسکی (MPT) است که مبانی نخستین آن، توسط اقتصاد دان آمریکایی، آقای هری مارکویتز در دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردیده و نهایتا نیز منجر به اهداء جایزه نوبل اقتصاد به ایشان، در سال ۱۹۹۰ گردید.

موضوعات فصل های کتاب حاضر

فصل اول کتاب به معرفی مقدمات اولیه موردنیاز، اعم از مفهوم یک دارایی ریسکی، بازده دوره نگهداری یک دارایی و روش محاسبه آن، پرداخته و به ویژه با ارائه مثال های متنوع کاربردی، نحوه محاسبه بازده تاریخی شرکت های بورسی را توضیح می دهد. فصل دوم و سوم کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی به معرفی مفاهیم توزیع احتمال بازده در دارایی های ریسکی، بازده مورد انتظار و ریسک دارایی های تکی، مفهوم و نحوه محاسبه همبستگی بین بازده دو دارایی ریسکی و سپس فرمول های محاسبه ریسک و بازده برای دارایی های ریسکی می پردازد.

همچنین مفهوم مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و مفهوم مرز کارای مارکویتز و سایر مبانی تئوری روش MPT ارائه، و نشان داده می شود که مشخصات ریسک و بازده سبدی از دارایی های ریسکی، تفاوت های ااسی با مشخصات ریسک و بازده دارایی های تشکیل دهنده آن سبد به صورت مجزاء دارد و انتهای فصل سوم خواننده درک کاملی از این تئوری خواهد داشت و قادر است فرمول های ریاضی و مفاهیم لازم برای تحلیل و ساخت بدهای دارایی بهینه به لحاظ ریسک و بازدهی را درک و تفسیر نماید.

فصل چهارم به معرفی مدل ها و روش های ساده سازی شده جهت تهیه و آماده سازی ورودی های مورنیاز برای انجام محاسبات لازم به منظور تشکیل سبدهای پرگونه بهینه می پردازد و در فصل پنجم الگوریتم های کاربردی قابل پیاده سازی در نرم افزارهایی همچون اکسل که نهایتا منجر به ایجاد یک سبد بهینه واقعی برای سرمایه گذار می شوند، ارائه خواهند گردید. فصل ششم نیز به معرفی متداول ترین مدل قیمت گذاری دارایی های ریسکی بازار سرمایه در شرایط تعادل، موسوم به CAPM و جنبه های نظری و عملی مرتبط با آن خواهد پرداخت که دارای کاربردهای بسیار متنوعی است.

سر فصل های کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی

  • معرفی و مقدمات لازم
  • مشخصات مجموعه فرصت های سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی
  • استخراج سبدهای کارا
  • ساختار ماتریس کوواریانس بازده دارایی های ریسکی
  • روش های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا
  • مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

مخاطبان اصلی این کتاب فعالان بازار سرمایه (و به ویژه سهام) ایران هستند که علاقه مند به استفاده از روش های علمی – کاربردی برای خرید و نگهداری و فروش سهام هستند لکن سایر علاقه مندان به موضوع پایگاه علمی – دانشگاهی را نیز در بر می گیرد. از دیگر کتاب های نام آشنا برای آشنایی با بازار سهام می توان به کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت اشاره نمود.

برچسب:
سایر مشخصات
نویسنده

افشین کیومرثی

قطغ

وزیری

نوع جلد

شومیز

شابک

978-622-6017-14-5

ناشر

chalesh

ارائه شده توسط

arkanbook pub

وزن410 g
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.